ถัว เฉลี่ยเคลื่อนที่ การเงิน

คุณสามารถสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก n-point (หรือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถ่วงน้ำหนักได้) โดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแต่ละชุดของจุดต่อเนื่องกัน ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีชุดข้อมูลที่สั่งซื้อไว้ 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11 และเวกเตอร์การถ่วงน้ำหนักคือ 1, 2, 5 โดยที่ 1 ถูกนำไปใช้กับคำที่เก่าที่สุด ระยะกลางและ 5 จะใช้กับคำที่ใกล้ที่สุด จากนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 จุดที่ถ่วงน้ำหนักคือ 13.375, 15.125, 14.625, 13, 11, 10.875 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักจะใช้เพื่อให้ข้อมูลที่มีลำดับขั้นได้ราบรื่นและให้ความสำคัญกับคำบางคำ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักบางค่าให้ความสำคัญกับคำศัพท์กลางมากขึ้น นักวิเคราะห์สต็อกมักใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ n-point ซึ่งมีน้ำหนักเป็นเส้นตรงซึ่งเวกเตอร์การถ่วงน้ำหนักคือ 1, 2. n-1 n คุณสามารถใช้เครื่องคิดเลขด้านล่างเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของชุดข้อมูลที่มีเวกเตอร์น้ำหนักที่ระบุ (สำหรับเครื่องคิดเลขให้ป้อนน้ำหนักเป็นรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคของตัวเลขโดยไม่มีเครื่องหมายวงเล็บและวงเล็บ) จำนวนข้อตกลงในการถ่วงน้ำหนัก n-Point Moving Average หากจำนวนข้อตกลงในชุดเดิมคือ d และจำนวนคำที่ใช้ใน แต่ละค่าเฉลี่ยคือ n (เช่นความยาวของเวกเตอร์น้ำหนักคือ n) จำนวนคำศัพท์ในลำดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นเช่นถ้าคุณมีลำดับของราคาหุ้น 120 และใช้เวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 21 วัน ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะอยู่ที่ 120 - 21 1 100 จุดข้อมูลค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะคำนวณบ่อยที่สุดเกี่ยวกับความถี่ของค่าในชุดข้อมูล ค่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสามารถคำนวณได้หลายวิธีอย่างไรก็ตามหากค่าบางอย่างในชุดข้อมูลมีความสำคัญมากกว่าเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความถี่ที่เกิดขึ้น การคำนวณของนักลงทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักมักจะรวบรวมตำแหน่งในหุ้นหลายปี ราคาหุ้นเปลี่ยนทุกวันดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะติดตามต้นทุนของหุ้นที่สะสมในช่วงหลายปี หากผู้ลงทุนต้องการคำนวณราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เขาได้จ่ายให้กับหุ้นเขาจะต้องคูณจำนวนหุ้นที่ซื้อในแต่ละราคาด้วยราคาดังกล่าวบวกมูลค่าเพิ่มเหล่านั้นและหารมูลค่ารวมด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด . ตัวอย่างเช่นสมมติว่านักลงทุนซื้อหุ้น 100 หุ้นของ บริษัท ในปีที่ 1 ในราคา 10 และ 50 หุ้นของ บริษัท เดียวกันในปีที่ 2 ที่อายุ 40 ปีเพื่อให้ได้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคานั้นนักลงทุนจะเพิ่มจำนวนหุ้น 100 หุ้นได้ 10 หุ้น ปีที่ 1, 50 หุ้นโดย 40 ปีที่ 2 แล้วเพิ่มผลเพื่อให้ได้มูลค่ารวม 3,000 ผู้ลงทุนจะแบ่งยอดรวมของจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,000 หุ้นในจำนวนนี้เป็น 150 หุ้นให้เท่ากับราคาเฉลี่ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 20. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามจำนวนหุ้น ได้มาในแต่ละราคาและไม่ใช่แค่ราคาสัมบูรณ์เท่านั้น ตัวอย่างของค่าเฉลี่ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแสดงในหลาย ๆ ด้านของเงินทุนนอกเหนือจากราคาซื้อหุ้นรวมถึงผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนบัญชีสินค้าคงคลังและการประเมินค่า เมื่อกองทุนที่มีหลักทรัพย์หลายแห่งเพิ่มขึ้น 10 ตำแหน่งในปีที่ 10 หมายถึงจำนวนเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผลตอบแทนของกองทุนในส่วนของมูลค่าของแต่ละตำแหน่งในกองทุน สำหรับการบัญชีสินค้าคงคลังค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบัญชีสินค้าคงคลังสำหรับความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เช่นในขณะที่วิธี LIFO หรือ FIFO ให้ความสำคัญกับเวลามากกว่ามูลค่า เมื่อประเมินว่า บริษัท มีการกำหนดราคาอย่างถูกต้องหรือไม่นักลงทุนใช้ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เพื่อลดกระแสเงินสดของ บริษัท WACC มีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดของตราสารหนี้และส่วนของผู้ถือหุ้นในโครงสร้างเงินทุนของ บริษัท ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วงโดยคำนวณจากสูตรข้างต้นโดยคำนวณจากสูตรต่อไปนี้ ในสมการข้างต้นราคาเฉลี่ยในช่วงดังกล่าวข้างต้นคือ 90.66 การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขจัดความผันผวนของราคาที่แข็งแกร่ง ข้อ จำกัด ที่สำคัญคือจุดข้อมูลจากข้อมูลที่เก่ากว่าจะไม่ได้รับการถ่วงน้ำหนักใด ๆ กว่าจุดข้อมูลใกล้จุดเริ่มต้นของชุดข้อมูล นี่คือที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเข้ามาเล่น ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกำหนดน้ำหนักให้มากขึ้นกับจุดข้อมูลปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องมากกว่าจุดข้อมูลในอดีตอันไกลโพ้น ผลรวมของการถ่วงน้ำหนักควรเพิ่มได้ถึง 1 (หรือ 100) ในกรณีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆการถ่วงน้ำหนักมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่แสดงในตารางด้านบน ราคาปิดของ AAPLWeighted Average สูตรถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยของชุดตัวเลขเฉพาะที่มีระดับความเกี่ยวข้องต่างกัน ความเกี่ยวข้องของแต่ละหมายเลขเรียกว่าน้ำหนักของมัน น้ำหนักควรแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้นน้ำหนักทั้งหมดควรมีค่าเท่ากับ 100 หรือ 1. สูตรที่ใช้ทั่วไปในการกำหนดค่าเฉลี่ยคือสูตรเฉลี่ยเลขคณิต สูตรนี้จะเพิ่มจำนวนทั้งหมดและหารด้วยจำนวนของตัวเลข ตัวอย่างจะเป็นค่าเฉลี่ยของ 1,2 และ 3 จะเป็นผลรวมของ 1 2 3 หารด้วย 3 ซึ่งจะกลับมา 2. อย่างไรก็ตามสูตรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะพิจารณาความเกี่ยวข้องของแต่ละจำนวน สมมติว่า 1 เกิดขึ้นเพียง 10 ครั้งในขณะที่ 2 และ 3 แต่ละครั้งเกิดขึ้น 45 ครั้ง เปอร์เซ็นต์ในตัวอย่างนี้จะเป็นน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 2.35 สูตรถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ทั่วไป แต่ข้อมูลต่อไปนี้จะมุ่งเน้นไปที่วิธีใช้กับการเงิน การใช้สูตรถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแนวคิดเกี่ยวกับการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใช้ในสูตรทางการเงินต่างๆ ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WACC) และเบต้าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นสองตัวอย่างที่ใช้สูตรนี้ อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้สูตรถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคือเมื่อ บริษัท มีความผันผวนในการขายมากอาจเป็นเพราะการผลิตสินค้าตามฤดูกาล หาก บริษัท ต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายผันแปรของแต่ละ บริษัท บริษัท สามารถใช้สูตรถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกับยอดขายเป็นน้ำหนักเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของตนได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนที่ผลิตหรือขาย ตัวอย่างสูตรเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตัวอย่างพื้นฐานของสูตรถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะเป็นนักลงทุนที่ต้องการกำหนดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสามครั้ง สมมติว่าการลงทุนมีสัดส่วนเท่ากับ 25 ในการลงทุน A 25 ในเงินลงทุน B และ 50 ในการลงทุน C. อัตราผลตอบแทนที่ได้คือ 5 สำหรับการลงทุน A 6 สำหรับการลงทุน B และ 2 สำหรับการลงทุน C. การใส่ตัวแปรเหล่านี้ลงในสูตร จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3.75 จากยอดรวมที่ลงทุน หากนักลงทุนทำผิดพลาดในการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่ถูกต้องจะเท่ากับ 4.33 ความแตกต่างอย่างมากระหว่างการคำนวณนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สูตรที่เหมาะสมเพื่อให้มีการวิเคราะห์อย่างถูกต้องว่า บริษัท มีการทำกำไรได้ดีเพียงใดและการลงทุนทำอย่างไร